Présentation

La modélisation statistique des montants et de la fréquence des sinistres joue un rôle crucial dans l’évaluation quantitative des risques en assurance de dommages. Modélisation des distributions de sinistres avec R offre un traitement exhaustif du sujet. La présentation fait une large place aux considérations numériques auxquelles tout actuaire praticien se retrouvera rapidement confronté. Les exemples et illustrations sont entièrement réalisés dans l’environnement statistique R.

Comprenant notes de cours, code informatique et exercices, le document peut servir d’ouvrage de référence complet pour un cours universitaire de premier cycle en actuariat tel que ACT-2005 Mathématiques actuarielles IARD I offert à l’École d’actuariat de l’Université Laval.

Édition

2017.5 [nouveautés]

Code informatique

Suivre le lien direct fourni au début du document pour télécharger le code R des chapitres.

Quelques caractéristiques

Table des matières abrégée

Introduction
1. Rappels d’analyse, de probabilité et de statistique
2. Modélisation en assurance IARD
3. Modélisation non paramétrique
4. Modèles paramétriques potentiels
5. Modélisation paramétrique
6. Tests d’adéquation
7. Modèles de fréquence
A. Paramétrisation des lois de probabilité
B. Installation de packages dans R
C. Table de quantiles de la loi normale
D. Table de quantiles de la khi carré
E. Solutions des exercices
Bibliographie