Ce projet est maintenant hébergé dans GitLab. Cette page n’est plus mise à jour depuis le 2018-06-27.

Présentation

«Les mathématiques de l’hétérogénéité.» C’est parfois ainsi que l’on décrit la théorie de la crédibilité, pierre angulaire des mathématiques de l’assurance IARD. Théorie de la crédibilité avec R offre un traitement rigoureux et exhaustif des modèles de base de la crédibilité, soit la crédibilité de stabilité (limited fluctuations), la tarification basée sur l’expérience purement bayésienne et les modèles classiques de Bühlmann et de Bühlmann-Straub.

Le paquetage actuar pour l’environnement statistique R permet d’effectuer les calculs relatifs aux modèles de crédibilité abordés dans l’ouvrage. Nous expliquons comment utiliser la fonction cm du paquetage par le biais de code informatique distribué avec le document.

L’ouvrage intègre le recueil de Cossette et Goulet (2008). Il compte donc près de 90 exercices de tous les niveaux de difficulté. Certains proviennent d’anciens examens de la Society of Actuaries et de la Casualty Actuarial Society.

Théorie de la crédibilité avec R constitue un document de référence pour le cours ACT-2008 de l’École d’actuariat de l’Université Laval.

Auteur

Vincent Goulet, professeur titulaire, École d’actuariat, Université Laval.

Édition

2018.02-4 (notes de mise à jour)

Objectifs généraux de l’ouvrage

Table des matières abrégée

1. Introduction et perspective historique
2. Crédibilité de stabilité
3. Tarification bayésienne
4. Modèle de crédibilité de Bühlmann
5. Modèle de Bühlmann-Straub
A. Estimation bayésienne
B. Formules de crédibilité exacte
C. Paramétrisation des lois de probabilité
D. Solutions des exercices
Bibliographie